Bogus?aw Feliszek, 2010-07-05
"Czarny ?ab?d? w rze?ni, czyli zarz?dzanie ryzykiem"

Czarny ?ab?d? w rze?ni, czyli zarz?dzanie ryzykiem

Jak grom z jasnego nieba... Absolutne zaskoczenie, nieprzewidywalne wydarzenie, totalna rze?nia.

Czarne ?ab?dzie to wa?ne zjawiska, które s? ma?o prawdopodobne, ale jednak czasem wyst?puj?. Samo okre?lenie jest metafor? zaskakuj?cego wydarzenia trudnego do logicznego wyja?nienia przed jego pojawieniem si?.

Czarny ?ab?d? ma trzy cechy: 1. jest nieoczekiwany i ma?o prawdopodobny, 2. niesie ogromne skutki, 3. post factum wydaje si? do przewidzenia i jest wyt?umaczalny.

Jako przyk?ady Czarnego ?ab?dzia autor tego poj?cia liba?ski ekonomista Nassim Nicholas Taleb wymienia pierwsz? wojn? ?wiatow?, Internet, komputer osobisty i atak na wie?e World Trade Center w Nowym Jorku.

W finansach, ochronie zdrowia i energetyce funkcjonuj? mechanizmy i procedury stale monitoruj?ce poziom ryzyka, ale tak naprawd? prawdziwym zagro?eniem s? wypadki z kategorii Czarnego ?ab?dzia - co? czego jeszcze nikt nigdzie nie do?wiadczy?. Nikt nie wie kiedy to si? wydarzy, dlatego trzeba si? do tego (w?a?nie do czego?) przygotowa?.

Pozytywne i negatywne Czarne ?ab?dzie

Ka?dy kto widzia? tylko bia?e ?ab?dzie s?dzi, ?e "wszystkie ?ab?dzie s? bia?e". A kiedy spotka Czarnego ?ab?dzia mo?e w pierwszej chwili nawet nie rozpozna w nim ?ab?dzia. Tak bywa z kryzysami; nie dostrzegamy ich mimo ?e stoj? dos?ownie przed naszymi oczami. "To ?ab?d?? Przecie? one s? bia?e!" Jak rozpozna? kryzys skoro dotychczasowe do?wiadczenie mówi: "Wszystkie ?ab?dzie s? bia?e."

Czarny ?ab?d? mo?e by? pozytywny lub negatywny. Mord tysi?cy polskich oficerów w kwietniu 1940 roku w Katyniu to tragiczny Czarny ?ab?d?. Sukcesy Google i Facebooka to pozytywne Czarne ?ab?dzie. Wulkaniczny py? parali?uj?cy komunikacj? lotnicz? nad Europ? to kolejny Czarny ?ab?d?. Katastrofa prezydenckiego samolotu Tu-154M pod Smole?skiem to jeszcze jeden Czarny ?ab?d?.

W mniejszej skali Czarnym ?ab?dziem jest eksplozja w fabryce Twego g?ównego dostawcy lub wspó?praca g?ównej ksi?gowej z rosyjsk? mafi?. Nie jest wa?ne CO si? wydarzy?o, ale to, ?e jest to wydarzenie ZASKAKUJ?CE i OGROMNE w skutkach.

Nassim Taleb w ksi??ce "The Black Swan" pisze: "Naznaczamy wydarzenia etykietami i wykorzystujemy t? wiedz? do przewidywania przysz?o?ci. Wype?niaj?c nieznan? pustk? w umy?le uciekamy si? do stereotypów i szufladkowania. Tak wytworzona ?lepota nie pozwala nam rozpozna? Czarnego ?ab?dzia nawet kiedy stoi tu? przed nami."

To, ?e nie rozpoznajemy sygna?ów mówi?cych o nadci?gaj?cym Czarnym ?ab?dziu wynika tak?e z tego, ?e ludzki umys? zaprogramowany jest do zbierania szczegó?ów zamiast generowania wniosków i uogólnie?. "Wiedza o szczegó?ach bowiem, jak ka?dy wie, przydaje cnót i szcz??liwo?ci, wiedza ogólna za? to dla umys?u z?o konieczne." - pisa? Aldous Huxley w "Nowym wspania?ym ?wiecie".

Analizuj?c zagro?enie koncentrujemy si? na tym, co jest znane i nie zastanawiamy si? nad tym, czego nie wiemy. Poddajemy si? uproszczeniom, szukamy regu? i systemów oraz nie nagradzamy tych, którzy potrafi? wyobrazi? sobie "niemo?liwe."

?redniostan i Ekstremistan

Kiedy ostatnio - przed 10 kwietnia 2010 - polski prezydent zgin?? w katastrofie? Kiedy przed Janem Paw?em II Polak by? papie?em? Kiedy nie by?o burd i awantur na ulicach Warszawy 11 listopada?

Taleb wprowadza do zarz?dzania ryzykiem jeszcze dwa poj?cia: 1. ?redniostan i 2. Ekstremistan.

?redniostan to obszar, w którym rz?dzi przeci?tno??, ?rednia statystyczna i popularne modele analizy ryzyka. W ?redniostanie ?adne wydarzenie nie mo?e znacz?co zmieni? "?redniego wyniku"; bez trudu mo?na opisa? tera?niejszo??, a przysz?o?? przewiduje si? na podstawie bogato udokumentowanych wydarze? z przesz?o?ci.

W Ekstremistanie na "wynik ko?cowy" mo?e wp?yn?? jedno ekstremalne wydarzenie; przysz?o?? jest praktycznie nieprzewidywalna, st?d mniejsze uzale?nienie od teorii. Ekstremistan koncentruje si? na warunkowych prawdopodobie?stwach: "Je?eli tak, to co?" Rzadkie wydarzenia zawsze zaskakuj?; inaczej, nigdy by nie mia?y miejsca lub nie by?yby rzadkie.

Taleb twierdzi, ?e w wi?kszo?ci sytuacji funkcjonujemy w ?rodowiskach rz?dzonych przez prawa pot?gi, lecz nie jeste?my tego ?wiadomi. W ustabilizowanym i przewidywalnym ?redniostanie dwa plus dwa daje cztery; w dynamicznym i nieprzewidywalnym Ekstremistanie to mo?e by? czterna?cie, pi??set lub milion. Dlatego stosowane modele analizy ryzyka s? niewiarygodne. Poza tym, Czarne ?ab?dzie zawsze pozostan? poza ramami badanej rzeczywisto?ci.

Je?eli badany/obserwowany/analizowany obszar/problem nieprawid?owo zdiagnozujemy - Ekstremistan (?wiat ekstremalnych wypadków) potraktujemy jako ?redniostan (?wiat typowych wypadków), bo na przyk?ad przez d?ugi czas nie wyst?powa?y w nim zjawiska ekstremalne - nie mo?emy liczy? na wiarygodn? ocen? ryzyka.

Konkluzja

Teoria Czarnego ?ab?dzia nie lubi ostrych definicji, zamkni?tych zbiorów, matematycznych formu? i statystycznych regu?, bo nie odzwierciedlaj? nieprzewidywalnego ?wiata XXI wieku.

Nassim Taleb t?umaczy: "Wol? mie? w przybli?eniu racj? ni? z du?? dok?adno?ci? si? myli?" i radzi: "Nie próbuj przewidywa? z du?? dok?adno?ci?, przewiduj skutek a nie prawdopodobie?stwo Czarnych ?ab?dzi."

Skoro Czarne ?ab?dzie to wydarzenia, których praktycznie nie mo?na przewidzie?, to zamiast marnowa? czas na ma?o warto?ciowe dywagacje o tym, co prawdopodobnie si? wydarzy, mo?e lepiej skupi? si? na redukcji negatywnych skutków zaskakuj?cych wypadków, jakiekolwiek by one nie by?y.